DEMA (Double Exponential Moving Average)

Merhabalar,

Dema’nın sinyal verme yollarından ilki fiyat ile kesişmesidir. 

Fiyat'ın DEMA'nın üstüne çıkması AL, altına inmesi ise Sat sinyali olarak yorumlanır.

Formülü şu şekilde üretebilirsiniz  :

Kesişim için CROSS fonksiyonu kullanılır. 

Matriks Veri Terminali programının Sistem Tester  modülünde yeni sistem penceresi üzerinde fonksiyonlar kısmından cross fonksiyonu üzerine çift tıklarsanız.

Cross(Data1,Data2)   şeklinde yazılması gerektiğini göreceksiniz.

Bu yazımın işlevi şudur: Data1’in Data2’yi aşağıdan yukarıya kestiği zamanı gösterir.

Fiyatın DEMA'nın üstüne çıkması demek, DEMA’yı aşağıdan yukarı kesmesi demektir.

Bu durumda Data1 yerine C yazmalıyız. C kapanış anlamındadır ama seans içinde her zaman son fiyatı baz alır.

Data2 yerine ise DEMA(Data,Period) ( Bunu da gene sistem tester’da üzerine çift tıklayarak koşul kısmına indirebilirsiniz.) yazmalısınız.

DEMA içinde, Data olarak C, periyod olarak ise hesaplamada hangi periyodun baz alınmasını istiyorsanız onu yazmalısınız. Genel kullanımda ön tanımlı periyod 14 tür. 

Formülün son hali şu olmalıdır :

Cross(C,DEMA(c,14))   Bu AL sinyali için olacaktır.

SAT sinyali için Demanın fiyatı aşağıdan yukarı kesmesi baz alınır.

Bunun formülü de : Cross(DEMA(c,14),C)   olacaktır.

İndikatörü tanıdığınız ( koşulunuzu iyi belirlediğiniz) zaman, sistem testerda yeni bir sistem yazmak zor değildir.

http://www.matriksdata.com/egitimler.html linkinde bulunan eğitimler sayfamızdaki Dokümanlardan, 'İleri Teknik Analiz' dokümanında gerekli temel bilgilere ulaşabilirsiniz. 

DEMA ile AL-SAT sinyalleri oluşturmanın diğer yöntemi ise DEMA'nın kendi hareketli ortalaması ile kesişmesine bakmaktır. Hareketli ortalama konusu için ilgili bloga bakabilirsiniz. 

Talep Konsantrasyon Eğrisi

Teknik Analiz literatüründe TKE olarak bilinen bir indikatördür. Bir kaç indikatörün birleşiminden oluşmuştur. Matriks Veri Terminali programı içinde yazımı aşağıdaki gibidir.
(STOFK(14,6)+RSI(C,14)+CCI(14)+MFI(14)+WillR(14)+Mo(C,14)+ULT(7,14,28))/7;0;80;20
20 ve 80 sınır çizgileri olarak kabul edilmekte olup, 20 nin altı alım bölgesi, 80'in üstü ise satım bölgesi olarak yorumlanmaktadır.
Programımız içinde TKE indikatörünü oluşturmak ve çizgilerini renklendirmek için bilgiye ihtiyacınız var ise, http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf linkinde bulunan 'İleri Teknik Analiz' dokümanı içinde 1. İndikatör Builder başlığına bakabilirsiniz.

Fibonacci Trend Çizgileri

Fibonacci Altın Oran
Fibonacci sayı dizisinin Leonardo Fibonacci tarafından bir problemin çözümünde bulunduğunu ve bu sayıların 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... şeklinde (ilk iki sayı hariç) kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde ilerlediği görülmektedir.

Eğer bu sayı dizisindeki terimleri kendilerinden sonra gelen sayıya bölerek ilerlersek (F1 / F2 = 2, F2 / F3 = 1/2... gibi); 

1,000000
0,500000
0,666666
0,600000
0,625000
0,615385
0,619048
0,617647
0,618182
0,617978
0,618056
0,618026
0,618037
0,618033
0,618034
0,618034...

Bu yöntemle ilerleyecek ve bu işlemi sonsuza devam ettirecek olursak 0,618033989 sayısına giderek yaklaşacaktır.

Diğer taraftan, F2/ F1 = 2, F3/F2 = 1,5 olarak devam edersek, yani dizilim içinde bir sayıyı kendisinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşacağımız sonuç: 1,618 rakamına sürekli yaklaşacak şekilde oluşacaktır (bkz. Şekil 1).

Altın Oran olarak tanımlanan 1,618034 rakamı Altın Bölüm, Altın Sayı gibi ifadelerle tanımlanır. Greek (Yunan) alfabesindeki Phi Ø ile gösterilir. 

Altın Oran ile doğada hemen hemen her yerde karşılaşmaktayız; bitki yapraklarında- tohumlarında, çiçek yapraklarında, çam kozalaklarında, deniz kabuklarında, en yakın örneği ise insan vücudunda. İnsan boyuna x, göbek deliğinden ayak uçlarına kadar olan bölüme de y dersek; göbekten başa kadar olan uzunluk “x-y” olacaktır. Bu durumda ideal yani altın orana göre olan insan vücudunun denklemi:
x / y = y / (x – y ) olacaktır

Teknik analiz modülleri içinde Fibonacci adı ile çizilen muhtelif trend çizgileri vardır. Ve 0,618 ve 1,618 değerleri ve katları da bu analizlerde kullanılmaktadır.

Örnek : 

İndikatör / Builder (Gösterge / Oluşturma)

Teknik Analiz dünyasında İndikatör kavramı, fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan hesaplama ve sonuç çıkarma yöntemlerini anlatır.
Literatürde kullanılan çok sayıda indikatör vardır. Sürekli olarak yeni indikatörler de oluşturulmaktadır. Siz de, indikatör oluşturabilirsiniz.

Matriks Veri Terminali programı içinde yer alan İndikatör Builder modülü, programımızda var olan indikatörleri ya da data tiplerini kullanarak, yeni indikatörler oluşturulması içindir. Bu modülde, var olan indikatörler belli işlemlerden geçirilerek farklı indikatörler  oluşturabileceğiniz gibi; kapanış, işlem hacmi gibi muhtelif data alanlarını kullanarak da yeni indikatörler oluşturabilirsiniz. İndikatör oluştururken matematiksel işlevler ve fonksiyonları kullanarak muhtelif hesaplamalar da yapabilirsiniz. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiyi http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf linkinde bulunan 'İleri Teknik Analiz' dokümanı içinde 1. İndikatör Builder başlığı altında bulabilirsiniz.

Finansal Teknik Analiz Fonksiyonları

Teknik analizde indikatörlerin yanı sıra fonksiyonlar da kullanılır. Kullanılan bu fonksiyonlardan, önemli gördüğümüz bir kısmı ve kullanım yöntemleri şöyledir:

Bars Since : Yazım: BarsSince(Data)
Tanımladığımız koşulun gerçekleşmesinden bu yana geçen bar sayısını hesaplar.
Örnek : Barsince ( macd (26,12,9) < 0 )
Burada vereceği sonuç, yukarıdaki verilere göre hesaplanan Macd nin 0 dan küçük olduğu en son
bardan bu yana geçen bar sayısı olacaktır.
**

Cross : Yazım: Cross(Data1,Data2)
Cross fonksiyonu; yazılı ilk datanın, ikinci datayı aşağıdan yukarıya kestiği anı ifade eder. Bu haliyle
klasik >,< kullanımından farklıdır
Örnek : Cross ( C , mov( c , 5 , s ) ) Bu formülasyonun vereceği sonuç, Data serisinin kapanışının 5
günlük basit ortalamasını kestiği bar olacaktır.
Koşul, kapanışın 5 günlük basit ortalamayı yukarı doğru kestiği bar içinde gerçekleşmiştir. Bununla
beraber kapanış ortalamanın üzerinde kalmaya devam etse bile, diğer tüm barlarda koşul
gerçekleşmesi söz konusu olmaz. Ancak kapanış ortalamayı aşağıya kesip, sonra tekrar yukarıya keser ise, bir kez daha koşul gerçekleşmiş olur.
**

Cumulate: Yazım: cum(data)
Grafikte ilk datadan itibaren data düzeninin toplamını kümülatif olarak hesaplar.
Örnek : Cum (1) grafiğin başından itibaren her bar için 1 değeri ekleyerek artar.
Cum (C) ise grafiğin başından itibaren bütün kapanışları hesaplar.
Bu sayede farklı tarzda ortalama hesaplaması yapabiliriz.
**

Formula Call :
Kullanıcının tanımladığı bir indikatör değerinin, başka bir indikatörde yada koşul içinde kullanılmasını
sağlar. İndikatör Builderda varolan / oluşturduğumuz herhangi bir indikatörü explorer’da / bir başka yerde sistem oluştururken Formula Call fonksiyonu ile çağırıp kullanabilirsiniz.
Formula Call’u çift tıkladığınızda koşul kısmına FML("Indicator") olarak gelen koşulun içinde indikatör kısmına çağırmak istediğiniz indikatörün kısa adını yazmanız yeterlidir.
Bu kısa ad, söz konusu indikatorun tanımlanırken, indikatör builder'da verilen kısa adıdır.
Örnek : : FML("MTX") şeklinde. Bu ifade 'MTX' kısa adıyla yazılan indikatörün değerini getirir.

**

Referans : Yazım: ref(data,periyot)
Bir data serisinde, önceki veya sonraki bir elemanın değerine gönderme yapar. Pozitif bir periyot, "n"
periyot ileriye, negatif bir periyot "n" periyot geriye gönderme yapar.
Örnek: "ref(C,-12)" formülü, 12 bar önceki kapanış fiyatını gösterir. Buna göre, 12-günlük değişimi
(puan olarak) "C-ref(c,-12)" olarak yazmak mümkündür. "ref(c,+12)" formülü, 12-gün sonraki kapanış değerini verir. Tabiî ki, son periyodu aşan bir ileri götürme tanımlarsanız değer sıfır gelecektir.
**

Security Data :
Yazım: Security("Sembol",DataSerisi O H L C W V TLVOL)
Başka bir sembolün dilediğimiz bir datasını getirip, kullanmamızı sağlar.
Örnek : Security ( "DJI", C ) , Dow Jones kapanışını ifade eder.
Grafikte hangi sembol olursa olsun, başka bir sembol ( Burada Dow Jones) sabitlenecek ve o sembole
ait değerler ( Burada kapanış) alınacaktır.

Yukarıda listelediğimiz fonksiyonlar, Matriks Veri Terminali programının içinde kullanılan fonksiyonların bir kısmıdır. Tümüne, http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf linkinde bulunan 'İleri Teknik Analiz' dokümanından ulaşabilirsiniz.

Finansal Enstrümanların Analizi 2 / Sistem Tester

Matriks Veri Terminali programı içinde, Finansal Enstrümanların analizi için kullanabileceğiniz çeşitli modüller vardır. Bu modüller grafik penceresi üst bandında bulunan KHN (KAHİN) adlı butonun altındaki menüler içinde yer almaktadır.
Bunlardan bir tanesi de 'Sistem Tester' adlı analiz yöntemidir. Sistem Tester modülü, oluşturduğunuz sistemin, analiz ettiğiniz sembol için geçmiş performansını ölçer. Ve gene oluşturduğunuz sistem için gelecekteki fiyat hareketlerine göre AL-SAT sinyalleri verir.     Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, lütfen http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf linkinde bulunan 'İleri Teknik Analiz' dokümanımızın 4. Sistem Tester başlığına bakınız.

Finansal Enstrümanların Analizi 1 / Explorer

Matriks Veri Terminali programı içinde, Finansal Enstrümanların analizi için kullanabileceğiniz çeşitli modüller vardır. Bu modüller grafik penceresi üst bandında bulunan KHN (KAHİN) adlı butonun altındaki menüler içinde yer almaktadır.
Bunlardan bir tanesi 'Explorer' adlı analiz yöntemidir. Explorer modülü, seçeceğiniz semboller arasında istenen kriterlere uyanları listeler.Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, lütfen http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf linkinde bulunan 'İleri Teknik Analiz' dokümanımızın 5. Explorer başlığına bakınız.