26 Temmuz 2012 Perşembe

Teknik Analiz ve İndikatörler

İndikatörler, Teknik Analiz'in yapı taşlarıdır. İnidkatörlerin Türkçemizdeki karşılığı olarak 'Gösterge' diyebiliriz.
Kullanımda çok sayıda indikatör vardır.
İndikatörler, muhtelif verileri (Fiyat, Hacim vb) kullanarak fiyatın gidiş yönü hakkında bir fikir vermeyi amaçlayan hesaplamalar yapan uygulamalardır.
Matirks Veri Terminali programında 80'in üzerinde indikatör vardır.
Bizim önerimiz, öncelikle indikatörleri tanımanız, sinyal verme yöntemlerini anlamamanız, neyin sinyalini verdiğini bilmeniz gerektiği yönündedir.
Size sunduğumuz indikatörlerin çok büyük bölümünde açıklamalar vardır.
Bununla beraber, şunu her zaman aklınızda tutunuz.
Bazı indikatörler bazı sembollerde daha iyi sonuçlar verirken, bazı sembollerde daha zayıf sonuçlar verebilirler.
Ve daha önemlisi, bazı indikatörlerin sonuçları sizin alım-satım yapma üslubunuza uyarken, bazı indikatörler uymayabilir.
Bu sebeple kullanıcılarımıza ısrarla şunu önermekteyiz :
İndikatörleri inceleyiniz. Grafik üzerinde takip ediniz. İndikatörün verilerine göre hareket etmiş olsanız alacağınız sonuçlara bakınız. Ve sonra algınıza göre iyi olduğunu düşündüğünüz indikatörler üzerinde yoğunlaşınız.
Ek olarak indikatörleri için şu genel bilgileri vermek isteriz :
Bir çok indikatör sadece fiyat hareketlerini kullanarak hesaplamalar yapar.
Bazı indikatörler hacim miktarlarını kullanarak hesaplamalar yapar. 
Bazı indikatörler fiyat ve hacim bilgilerini bir arada kullanarak hesaplama yaparlar.

Takip ettiğiniz indikatörler içine, Hacim verisini kullanan en azından 1 indikatör almanızda fayda vardır.

AL-SAT sinyalleri / taraması için sistem oluştururken, indikatörleri olduğu gibi kullanmakla yetinmeyebilirsiniz.
Bir kaç indikatörü birlikte kullanabileceğiniz gibi, indikatörlerler üzerinde kendinizce bir takım düzenlemeler / yorum değişiklikleri yapabilirsiniz.
Mesela RSI indikatörü 30 ve 70 referans değerlerini kullanır. Siz bu indikatörü izlediğinizde belki de bu referans değerlerini 25 ve 75 olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz.

İndikatörlerin önemli bir kısmı periyod vb bazı parametreler kullanır. Bu parametreler için genelde kabul görmüş ön tanımlı değerler vardır. Mesela CCI için ön tanımlı periyot 10'dur.
Ön tanımlı parametreler genellikle Günlük veriler için geçerlidir.
Siz fiyat hareketlerini 15 dk.'lık bazda veya haftalık bazda izliyorsanız, ön tanımlı periyot değerleri uygun sonuçlar vermeyebilir.
Günlük verilere bakarken bile alım satım tarzınıza ve takip ettiğiniz sembole bağlı olarak ön tanımlı periyotlar en iyi sonucu vermeyebilirler.
Programımız modüllerinden Sistem Tester içinde parametreler için değişkenler tanımlayabilir ve test ederek (en azından geçmiş dönemde) hangi periyodun daha iyi sonuç verdiğini araştırabilirsiniz.

Verimli trade dileklerimizle...








Hareketli Ortalama (Moving Average)

Teknik Analiz uygulamalarında en çok kullanılan indikatörlerden birisi, hatta en çok kullanılanıdır. Sadece fiyatlara değil, başka indikatörlere de uygulanıp, indikatörün kendi hareketli ortalaması ile kesişim noktalarının bulunması için de kullanılır. 
Çeşitli hareketli ortalama hesaplama yöntemleri vardır. Bunlardan belli başlılarını kısaca şöyle açıklayabiliriz :


S – Simple (Basit) : Verilerin hepsi eşit ağırlığa sahip olarak kullanılır. Mesela son 5 günün kapanış ortalamasında, 5 kapanışın toplamı 5’e bölünerek bulunur.
E – Exponential (Üssel) : Son gün en ağırlıklı olmak üzere, son günden geriye doğru ortalama ağırlıkları üssel olarak hesaplanır. En çok kullanılan yöntemdir. 
W – Weighted : (Ağırlıklı) Ağırlık son günlere kaydırılır. Mesela 1. gün 1 ile, 2. gün 2 ile, ……5. gün 5 ile çarpılır. Toplam 15 e ( 1+2+3+4+5) bölünür.
TRI – Triangle (Üçgensel) : Belirlenen periyodun orta kısmına düşen günlere daha fazla ağırlık vererek hesaplanan bir hareketli ortalamadır. 
VAR – Variable (Değişken) : Bu da bir çeşit üssel hareketli ortalamadır. 
ZL - Zero Lag : Fiyat ile ortalama arasındaki açıklığı olabildiğince daraltmayı hedefleyen bir indikatördür. Fiyat hareketlerine daha duyarlı bir grafik verir.
WW - Welles Wilder : Bu ortalama şeklini türeten analistin adı ile anılmaktadır. Ağırlıklı ortalamaya benzer. Eski fiyatlar ağırlıklı ortalamaya daha az katkı sağlarken, yakın tarihli fiyatlar, ortalama üzerinde daha fazla ağırlık sahibidir.



Seçeceğiniz ortalama tipine göre, fiyat ile hareketli ortalamanın kesişme noktaları yer değiştirecektir. 


Hareketli ortalamanın AL-SAT sinyalleri oluşturması ile ilgili bir örnek yapalım.
Fiyatların 5 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkması durumunu AL koşulu olarak
Fiyatların 5 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi durumunu SAT koşulu olarak tanımlayalım. 
Formülü oluşturmak için CROSS fonksiyonu kullanalım. 
Matriks Veri Terminali programının 'Sistem Tester' modülü üzerinde yeni sistem seçimi sonrasında, pencerenin fonksiyonlar kısmından Cross fonksiyonunu seçip üzerine çift tıklarsanız  tanım kısmına 
Cross(Data1,Data2)  ifadesi gelecektir. Bunun anlamı şudur :
Data1 yerine koyacağınız verinin değeri, Data2 yerine koyacağınız verinin değerini aşağıdan yukarıya doğru kestiği zaman koşul gerçekleşmiş olsun (ve sinyal ver).                                       


AL koşulu olarak :
Cross(c,MOV(c,5,e)) yazmalıyız.
Bu formülün kısaca açıklaması şudur :
Data1 yerine C(close) yazdık. Bu veri seans içinde son fiyatı, seans bitiminde ise kapanış fiyatını gösterir.
Data2 yerine yazdığımız MOV(c,5,e) ifadesi ise, kapanış fiyatının 5 periyotluk (Bar)  hareketli ortalamasını gösterir.
Hareketli ortalama yazım şablonunu da, Sistem Tester penceresinin indikatörler kısmından Moving Average (Hareketli Ortalama) üzerine çift tıklayarak tanım kısmına indirebilirsiniz. 
MOV(Data,Period,Yöntem S E W TRI VAR ZL WW)
Data yerine C (kapanış / son fiyat) yazdık. Amaca göre buraya başka bir veri / indikatör de yazılabilir. Bu durumda o indikatörün hareketli ortalamasını hesaplatmış olursunuz. 
Period kısmına hesaplamanın yapılmasını istediğiniz periyod değerini yazmalısınız.
Yöntem kısmında ise, hesaplamanın yapılmasını istediğiniz yöntemi sembolize eden harf(ler) yazılmalıdır. Blogun girişinde yöntemlerden bahsetmiştik. 
SAT koşulu olarak : 
Cross(MOV(c,5,e),c) yazalım. Dikkat ederseniz Data1 ve Data2 için yazdığımız veriler yer değiştirdi. 


Sistem Tester'da formüllerimizi girip, sistemi tanımladıktan sonra, çalıştırdığımız takdirde, sistem bize koşulumuzun gerçekleştiği zamanlarda AL-SAT sinyalleri verecektir. 


Verimli trade dileklerimizle...